Le Bande di Bollinger

Questo è stato il primo indicatore che ho conosciuto.
Le Bande di Bollinger (si pronuncia bollinger con la G morbida, mentre io per lungo tempo l'ho pronunciato bollingher) rappresentano la volatilità di un titolo o di un'opzione o di un'azione e sono state fondamentali nella strutturazione della nostra prima strategia, di cui ovviamente parlerò in un altro post.
Quindi le Bande di Bollinger rappresentano la volatilità, ma come sono costruite?

Nell'immagine che ho screenshottato pochi minuti fa e che rappresenta il grafico di USD/JPY possiamo vedere ben chiare le Bande di Bollinger. Vengono calcolate ormai in automatico da qualunque software di grafici in real time, ma è opportuno sapere come sono costruite se vogliamo in futuro modificare i parametri per adattarle alle nostre prossime strategie.
Il primo passo è di tracciare una media mobile, che generalmente viene tracciata utilizzando il valore 20 (che indica i giorni precedenti) e che nel grafico sopra è rappresentata da quella linea tratteggiata che sta al centro delle Bande. Successivamente si aggiunge al valore della media mobile il valore della Deviazione Standard moltiplicata generalmente per 2, in modo da creare la Banda superiore; e si sottrae dalla media mobile il valore della Deviazione Standard anche qui moltiplicato per 2, in modo da creare la Banda inferiore.
I due valori che ho definito prima, il 20 dei giorni, e il 2 del moltiplicatore della Deviazione Standard, possono essere variati quando si applicano le Bande di Bollinger, ovvero abbiamo la possibilità di definire dei valori diversi, che vedremo in seguito.
Anche una persona che capisce poco o nulla di finanza è in grado di accorgersi immediatamente che la maggior parte del grafico sopra è contenuto all'interno delle Bande di Bollinger. Secondo studi statistici (c'è sempre qualcuno nel mondo che per nostra fortuna usa il suo tempo per rendere tutto statistico) il 95% di un grafico è racchiuso all'interno delle Bande di Bollinger.

Tratto da Wikipedia:

[... È possibile variare leggermente i parametri G ed F. Valori che secondo lo stesso Bollinger possono essere utilizzati sono i seguenti:

G = 20 e F = 2 Valido in generale;

G = 10 e F = 1.9 Se c'e' la necessita' di usare una media mobile molto corta;

G = 50 e F = 2.1 Se c'e' la necessita' di usare una media mobile molto lunga. ...]

Ma come fa ad indicarci la volatilità?
Questo è abbastanza semplice: quando le bande si allontanano, quindi si crea una zona ampia (come verso il fondo del grafico sopra) vuol dire che in quel momento la volatilità è alta; viceversa quando le bande tendono ad avvicinarsi vuol dire che la volatilità si sta riducendo.
Si ok, direte voi, ma questo come può aiutarci?
La prima cosa che abbiamo notato, anzi per essere sincero lo ha notato Luca, è che quando un valore sfonda la resistenza o il supporto dati dalle due Bande, tende sempre a rientrare. La cosa più difficile da capire, nello studiare una strategia, è QUANDO rientrerà.
Noi abbiamo inizialmente studiato una nostra strategia, di cui vi parlerò in uno dei prossimi post, che utilizzava SOLO ed ESCLUSIVAMENTE le Bande di Bollinger.
I primi risultati sono stati abbastanza soddisfacenti, con dei profitti giornalieri più o meno alti e con una percentuale di in-the-money che viaggia tra il 70 e l'80 per cento, quindi secondo noi, è una strategia da migliorare sicuramente, ma che permette già di operare profittevolmente.