Forex: nozioni di base - seconda parte

Come ho iniziato a spiegare nella prima parte, la terminologia è spesso importante, magari non fondamentale, ma se voglio fare capire a qualcuno (o ancora di più, se voglio capire cosa dicono gli esperti) devo utilizzare una terminologia corretta.
Nel Forex il rapporto tra due valute, per esempio EUR/USD assume un solo valore sui grafici...

...come nell'esempio sopra, assolutamente poco utile per chi opera nel Forex. In genere sulle piattaforme di trading viene espresso con più valori:

In questa seconda immagine vediamo il valore reale 1.06369 con la sua variazione dall'ultima rilevazione, -0.18% e subito dopo il valore di acquisto 1.06369 e quello di vendita 1.06362.
Cosa sono questi ultimi due valori e perché uno è più alto e uno è più basso?
Il numero più basso viene chiamato “denaro” o “bid” e rappresenta il prezzo al quale il broker è disponibile ad acquistare mentre il numero più alto è chiamato “lettera” o “ask” e rappresenta il prezzo al quale il broker è disposto a vendere. Questa differenza di valori viene definita spread e rappresenta il guadagno del broker: il broker compra a 1.06362 e vende a 1.06369.
Se noi immaginiamo che l'euro nell'immediato futuro acquisirà valore rispetto al dollaro americano e decidiamo quindi di andare long, avremo una quotazione Bid a 1.06362 e una quotazione Ask a 1.06369. In questo caso noi otteniamo profitto se il valore del rapporto EUR/USD sale, per esempio a 1.06385, ottenendo un profitto di 16 pips.

Cosa è un pip?
Il pip, anche detto punto base, rappresenta la quantità minima di variazione possibile di una determinata quotazione e infatti viene definita anche come l’unità di misura nei prezzi del Forex. Il pip è costituito dallo 0,01% di un punto percentuale, sarebbe a dire la centesima parte di un punto percentuale. Se 1% è un punto percentuale, un pip è un centesimo di quel valore, ovvero è pari allo 0,01%.

Per oggi non vi tedio oltre, ma vi annuncio che nel prossimo post continuerò a parlarvi dei pips, del loro valore e di come vengono utilizzati in pratica per calcolare in anticipo alcune strategie operative, come ad esempio lo scalping, di cui tratterò mooolto a lungo in futuri post.

Forex: nozioni di base... iniziamo dalla terminologia

Rieccomi, finalmente ancora con voi, dopo alcune piacevoli avventure lavorative.
A riportarmi a scrivere su questo blog sono stati due broker professionisti che ho conosciuto di recente: Enrico e Filippo, il primo piemontese e il secondo siciliano.
Iniziamo dal significato del termine Forex.

Come si intuisce dall'immagine sopra, Forex deriva dalla contrazione dei due termini Foreign e Exchange, si tratta quindi di operare sui cambi di valore del rapporto tra alcune coppie di valute.
Le coppie di valute mese in rapporto si dividono in Cross principali e Cross minori.

I Cross principali sono:
EUR/CHF - Euro / Franco svizzero
EUR/USD - Euro / Dollaro americano
GBP/USD - Sterlina inglese / Dollaro americano
EUR/GBP - Euro / Sterlina inglese
USD/JPY - Dollaro americano / Yen giapponese
EUR/JPY - Euro / Yen giapponese

I Cross minori sono oltre cinquanta e sono troppi per elencarveli qui, ma li potete trovare su tanti siti, quindi mi evito di fare un copia incolla, che non mi piace.

Come si può notare le coppie sono messe in rapporto, inteso matematicamente, con la prima valuta al numeratore e la seconda al denominatore. Il rapporto è fisso e immutabile, quindi la coppia euro-dollaro EUR/USD sarà scritta sempre così e mai USD/EUR.
Il fatto di essere un rapporto matematico ci indica semplicemente che, seguendo l'esempio dei valori nella figura sopra, con 1 euro posso comprare 1,0738 dollari, quindi al momento l'euro vale più del dollaro.
Altri due modi di dire importanti riguardano gli acquisti e le vendite: quando acquisto si dice che sto andando lungo e quando vendo si dice che sto andando corto.

Con questa breve lezione introduttiva vi lascio, ma vi assicuro che, grazie a Enrico e a Filippo, scriverò almeno un articolo a settimana per permettere a tutti di orientarsi e provare a guadagnare due soldini con il Forex.
Buona giornata.

Primo mese di conto reale

Ok, lo so, sono mancato per un mese, ma tra vacanze, lavoro, studio, etc, non ho avuto molto tempo per aggiornare il blog, ma rieccomi qui subito con una novità: ho finalmente aperto il conto reale.
Ebbene sì, nei primi mesi di gennaio ho mandato tutta la documentazione a IG e dopo un paio di giorni mi hanno risposto via email comunicandomi i dati del mio nuovo conto, una volta fatto il bonifico e attesi un altro paio di giorni, finalmente sono stato operativo. In verità i primi trade veri e propri li ho fatti solo intorno al giorno 10, e ho subito iniziato male.
Perché?
Perché come dicono in tanti, se non tutti, passare da un conto demo (dove oltretutto mettono sempre a disposizione decine di migliaia di euro) ad un conto reale fa un certo effetto. Quando operavo con il demo avevo raggiunto una scioltezza ed una sicurezza nel seguire impietosamente la strategia, che mi sembrava fin troppo facile guadagnare. Invece i primi due giorni di conto reale sono stati un po' deludenti. Io in ogni caso, prevedendo situazioni difficili almeno all'inizio, mi sono imposto un limite di perdita quotidiana, che ho quantificato in un 5% al massimo del capitale totale, perché ho pensato: "Se devo proprio perdere tutto, devo almeno durare un mese. E se per un mese ogni giorno perdo il mio 5% almeno sarò sicuro che devo cambiare hobby". Invece per fortuna ho fatto esperienza di quei primi due giorni e ho riflettuto sul bene che mi hanno fatto. Indubbiamente sarebbe stato molto peggio iniziare in maniera sfavillante, alzare da subito il premio, e poi prendere qualche sonora bastonata sul groppone. Invece con un inizio un po' zoppicante mi sono, come dire... fatto un po' più cauto e attento.
Intanto come primo e buon risultato ho fatto nei primi dieci giorni una modifica alla strategia di partenza, adeguandola ad un conto reale, ma di questo ovviamente vi parlerò in un altro post nei prossimi giorni.
Comunque, e poi chiudo per oggi, vi dico solo che tra alti e bassi, ed essendo arrivato a perdere fino a quasi il 20% del capitale, una volta preso atto delle differenze del conto reale, passata la paura iniziale della puntata, e modificata (migliorandola) la strategia di base, ho ottenuto per ora di recuperare tutta la perdita dei primi giorni e sono ritornato al punto di partenza.
Quindi fino ad ora ho praticamente avuto modo di usare un conto reale, di fare più di una cinquantina di ingressi sia short che long, di modificare una strategia, senza che questo mi sia costato nulla: secondo me è un buon inizio :)

Discussioni sulla strategia

Ieri Luca ed io abbiamo avuto il nostro solito incontro settimanale per fare il punto della situazione e ci siamo confrontati con due dubbi.
Il primo è di carattere strettamente operativo, ovvero ci confrontavamo (con le nostre statistiche alla mano) se fosse meglio, usando la nostra tecnica spiegata nel precedente post, utilizzare un grafico con time-frame a venti minuti e poi operare con opzioni a venti minuti, oppure se non fosse il caso di provare per qualche giorno ad utilizzare il grafico a venti minuti ma entrare in opzioni a cinque minuti.
Abbiamo alla fine deciso di fare questa prova per alcuni giorni e vedere se, alla fine dei conti, ci paga di più o di meno, quindi siete avvisati: la prossima settimana pubblicherò i risultati di questa modifica alla strategia di base.
Il secondo dubbio, che forse non è neppure corretto chiamare dubbio, è in realtà un diverso modus operandi che abbiamo riscontrato, nell'applicare la strategia.
Io quando decido di entrare in un'opzione binaria, dopo aver guardato il grafico e gli indicatori e aver deciso se il prezzo di riferimento salirà o scenderà, acquisto la mia opzione e aspetto (in uno dei prossimi post spiegherò una cosa che mi è capitato di fare già alcune volte e che spesso mi dà dei discreti frutti). Allo scadere dell'opzione se ho vinto son contento e se ho perso cerco di capire (non sempre ci riesco, forse per limiti miei o forse per la complessità del mercato) perché secondo me doveva andare su e invece è andato giù, o viceversa.
Luca invece ha da un po' iniziato a fare un ragionamento che ieri abbiamo discusso insieme. Basandosi sulle sue statistiche delle due precedenti settimane ha elaborato una modifica alla nostra tecnica di base che consiste, nel caso in cui non prenda al primo colpo una binaria, di ripetere subito dopo la stessa entrata ma più che raddoppiando il premio, e di nuovo se non la prende al secondo colpo, più che raddoppia, in modo da mantenere un certo margine di profitto nel momento in cui la dovesse prendere. Le sue statistiche gli dicono che il numero di opzioni prese correttamente al primo tentativo era di 62 su 120, al secondo tentativo 27 su 120 e al terzo tentativo altre 16 su 120, arrivando quindi sommando tutti e tre i tentativi ad un bel 105 su 120.
Un lettore poco accorto potrebbe commentare: "Ottimo! Il sogno di ogni trader!".
Solo che due giorni prima del nostro incontro di persona, ha avuto una giornata NO (decisamente maiuscola) in cui per ben due volte ha perso fermandosi alla SETTIMA entrata. Ora, mentre io faccio puntate singole da 100 euro, lui con questa strategia faceva delle puntate da 25 euro al primo tentativo, 60 euro al secondo, 135 euro al terzo e così via.
Metto le mani avanti dicendo che sicuramente nè io nè lui abbiamo ancora abbastanza esperienza da poter essere sicuri di una strategia, nè tantomeno da poter dare ad altri consigli su cosa fare, ma ci piace confrontarci sia tra di noi sia con altre persone e quindi gli ho esposto i miei dubbi.
Io la vedo così.
Se io entro in un'opzione con 25 euro e mi va bene, ne ho vinti 20. Tutto ok.
Se entro con 25 euro e perdo, ne ho persi 20, ma... ne ho rischiati 25 per vincerne 20, e lo considero accettabile.
Se utilizzo il sistema di Luca, (che dopo le esperienze di pochi giorni fa ha deciso di fermarsi in ogni caso al terzo tentativo) e non prendo al primo colpo, non prendo al secondo colpo e non prendo neppure al terzo colpo, in quel momento ho perso 25+60+135= 220 euro.
Questo vuol dire, che se decido di operare con quel sistema e mi va male la prima "tripletta", solo per recuperare la prima perdita dovrò vincerne ben undici di fila.
E qui secondo me il gioco non vale più la candela.
Io, personalmente e caratterialmente, cerco di limitare le perdite e di gestire con la massima oculatezza il capitale; ovvio che risulta difficile parlare di vero e proprio money management con le opzioni binarie, ma non me la sentirei di entrare in un'opzione scommettendo complessivamente 220 euro a fronte di una possibile vincita di poco più di 20 euro, ma questa è la mia opinione.
Diciamo che se perdo i primi 25 euro mi fermo a chiedermi perché li ho persi, cerco di capire e di fare esperienza dell'errore se mi è possibile, e diversamente cerco di non pensarci e passo a un altro grafico, ma ho limitato la mia perdita a 25 euro, tutto sommato facile da compensare con due sole opzioni a buon fine.
Nei prossimi giorni aspetto gli aggiornamenti da Luca e poi vi dirò su cosa si è orientato e come ha deciso di operare, ma nel frattempo vi invito a riflettere su queste scelte, che prima o poi sono le scelte che fanno tutti quelli che decidono di cimentarsi con le opzioni binarie, ma voi almeno avrete avuto la possibilità di leggere prima questo blog.

Due conti con le opzioni binarie

Abbiamo già detto che operare con le opzioni binarie può essere un modo "abbastanza semplice" di avvicinarsi al mondo del trading online. Ovviamente non bisogna immaginare che dopo due giorni di demo si possa entrare con un conto reale ed iniziare da subito a guadagnare, ma con un po' di pratica, un po' di consigli, e una strategia almeno decente, si possono perlomeno ridurre le possibilità di perdita.

"Ma se i broker ti pagano tra il 75% e l'81% del premio, quante opzioni binarie devi prevedere correttamente per chiudere in positivo?".

I conti sono presto fatti: ogni dieci opzioni binarie su cui decidiamo di giocare, ne dobbiamo azzeccare almeno sei per ottenere un profitto positivo.

Con una percentuale del 75% e premio di 100,00 euro

1	-825
2	-650
3	-475
4	-300
5	-125
6	50
7	225
8	400
9	575
10	750

Con una percentuale dell'81% e premio di 100,00 euro

1	-819
2	-638
3	-457
4	-276
5	-95
6	86
7	267
8	448
9	629
10	810

In entrambi i casi se almeno sei opzioni binarie su dieci vanno a buon fine, avrete ottenuto un (minimo) profitto positivo.

L'importante è ricordare sempre che nessuna strategia vi potrà mai dare il 100% di risultati positivi, ma in questo caso a noi basta avere a disposizione una strategia che ci permette di chiudere vincenti nel 60% dei casi per generare profitto.

La prima strategia con le binarie

Come promesso, oggi vi presento la mia prima strategia di trading sulle opzioni binarie. Seguiranno nei prossimi giorni altri post con i miglioramenti che nel frattempo (spero) avrò apportato.
Come avevo già accennato in altri post precedenti, la prima strategia di trading sulle opzioni binarie, quella che mi ha convinto che potesse esserci "trippa per gatti", è stata quella che adesso vi spiego.
L'idea nasce dal presupposto che, come ho già detto, il 95% dei dati di un grafico si agita all'interno delle già citate Bande di Bollinger, il che ci deve far supporre che ogni tanto i valori "sfondano" le bande e vanno oltre, sia in rialzo che in ribasso (tanto a noi non fa nessuna differenza).
La cosa importante è che i valori tendono sempre a rientrare nelle bande (lo so, non è propriamente corretto, perchè sono anche le stesse bande che si allargano e si spostano per reincorporare i valori, ma per ora prendiamo per buono questo) e quindi la nostra prima ipotesi è stata:
"Se identifichiamo i due estremi delle bande di Bollinger come fossero una resistenza (l'estremo superiore) e un supporto (l'estremo inferiore), nel momento in cui il prezzo sfonda una delle due, siamo certi che prima o poi dovrà rientrare".
Ed è proprio da qui che siamo partiti. Per farvi capire meglio metto qui sotto un grafico.

Alcune premesse sul grafico: qui io stavo utilizzando una visualizzazione con time-frame a 20 minuti, perché è uno dei time-frame che uso quando faccio questo tipo di investimenti, e nella parte sottostante ci sono alcuni strumenti che sto testando in questi giorni e di cui vi parlerò prossimamente.
Ora, come possiamo vedere da questo grafico di EUR/USD, ad un certo punto il prezzo ha sfondato il supporto dato dal bordo inferiore della banda di Bollinger. La nostra unica certezza è che prima o poi dovrà rientrare. Non fatevi ingannare dal fatto che sia sceso per tre candele, perché essendo consecutive, le dobbiamo considerare come un'unica candela. La cosa importante, come ho evidenziato nella parte cerchiata in giallo, è che pochi minuti dopo essere uscito, il prezzo è rientrato, quindi se noi avessimo acquistato un'opzione binaria a 20 minuti puntando su un rialzo del prezzo, avremmo vinto.
Questa è una strategia, come già detto più e più volte, molto basilare, probabilmente è così tanto basilare che alcuni non la considererebbero neppure una vera strategia, ma intanto nelle prime due settimane di demo su Vantage FX io ci ho realizzato oltre 2000 euro (alla faccia del basilare).
Il vantaggio di poter aprire dei conti demo è proprio questo: si possono studiare delle strategie, e modificarle, e anche sbagliare e rifare, perché tanto non si rischia nulla, e noi dobbiamo approfittarne e sfruttarli.
Una cosa molto importante, come dicono tutti i trader professionisti, è di scriversi una strategia e poi portarla avanti senza dubbi e senza paure: se poi va male non importa, magari si studia per capire se è sbagliata la strategia o se è stato un caso.
Importante: nessuna strategia sarà mai perfetta!
Ovvero, nessuna strategia vi potrà mai dare la certezza della vincita; diciamo che nel caso delle opzioni binarie, una buona strategia è quella che ci permette di vincere almeno nel 60% dei casi, ma questi sono conti che lascio al mio prossimo post.

Le Bande di Bollinger

Questo è stato il primo indicatore che ho conosciuto.
Le Bande di Bollinger (si pronuncia bollinger con la G morbida, mentre io per lungo tempo l'ho pronunciato bollingher) rappresentano la volatilità di un titolo o di un'opzione o di un'azione e sono state fondamentali nella strutturazione della nostra prima strategia, di cui ovviamente parlerò in un altro post.
Quindi le Bande di Bollinger rappresentano la volatilità, ma come sono costruite?

Nell'immagine che ho screenshottato pochi minuti fa e che rappresenta il grafico di USD/JPY possiamo vedere ben chiare le Bande di Bollinger. Vengono calcolate ormai in automatico da qualunque software di grafici in real time, ma è opportuno sapere come sono costruite se vogliamo in futuro modificare i parametri per adattarle alle nostre prossime strategie.
Il primo passo è di tracciare una media mobile, che generalmente viene tracciata utilizzando il valore 20 (che indica i giorni precedenti) e che nel grafico sopra è rappresentata da quella linea tratteggiata che sta al centro delle Bande. Successivamente si aggiunge al valore della media mobile il valore della Deviazione Standard moltiplicata generalmente per 2, in modo da creare la Banda superiore; e si sottrae dalla media mobile il valore della Deviazione Standard anche qui moltiplicato per 2, in modo da creare la Banda inferiore.
I due valori che ho definito prima, il 20 dei giorni, e il 2 del moltiplicatore della Deviazione Standard, possono essere variati quando si applicano le Bande di Bollinger, ovvero abbiamo la possibilità di definire dei valori diversi, che vedremo in seguito.
Anche una persona che capisce poco o nulla di finanza è in grado di accorgersi immediatamente che la maggior parte del grafico sopra è contenuto all'interno delle Bande di Bollinger. Secondo studi statistici (c'è sempre qualcuno nel mondo che per nostra fortuna usa il suo tempo per rendere tutto statistico) il 95% di un grafico è racchiuso all'interno delle Bande di Bollinger.

Tratto da Wikipedia:

[... È possibile variare leggermente i parametri G ed F. Valori che secondo lo stesso Bollinger possono essere utilizzati sono i seguenti:

G = 20 e F = 2 Valido in generale;

G = 10 e F = 1.9 Se c'e' la necessita' di usare una media mobile molto corta;

G = 50 e F = 2.1 Se c'e' la necessita' di usare una media mobile molto lunga. ...]

Ma come fa ad indicarci la volatilità?
Questo è abbastanza semplice: quando le bande si allontanano, quindi si crea una zona ampia (come verso il fondo del grafico sopra) vuol dire che in quel momento la volatilità è alta; viceversa quando le bande tendono ad avvicinarsi vuol dire che la volatilità si sta riducendo.
Si ok, direte voi, ma questo come può aiutarci?
La prima cosa che abbiamo notato, anzi per essere sincero lo ha notato Luca, è che quando un valore sfonda la resistenza o il supporto dati dalle due Bande, tende sempre a rientrare. La cosa più difficile da capire, nello studiare una strategia, è QUANDO rientrerà.
Noi abbiamo inizialmente studiato una nostra strategia, di cui vi parlerò in uno dei prossimi post, che utilizzava SOLO ed ESCLUSIVAMENTE le Bande di Bollinger.
I primi risultati sono stati abbastanza soddisfacenti, con dei profitti giornalieri più o meno alti e con una percentuale di in-the-money che viaggia tra il 70 e l'80 per cento, quindi secondo noi, è una strategia da migliorare sicuramente, ma che permette già di operare profittevolmente.